[加密货币] 个人量化 02: Delta Neutral 套利策略阶段性复盘
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书接上回 个人量化 01:如何利用 DEX 与 CEX 的流动性错配实现 Delta Neutral 套利? 1. 写在前面 很多人觉得量化交易十分神秘,需要非常高的专业性或者很大的资金量才可以入场(对应清北学历和私募资金)。 其实在四月中旬之前,我也抱有同样的想法。 并且我从去年开始就努力尝试过多次,每次都是大量学习,积极构建量化程序,但最终以失败收尾。 之所以现在觉得个人量化切实可行,主要有两个原因: 一个是因为在一次次尝试后,不管是对加密货币还是量化交易,都有了更深的了解; 另一个,也是最重要的原因是读了 Ernest P. Chan 博士的量化入门书籍,系统性的学习了个人量化的成长路线。 不知道是不是由于大家都在践行“闷声发大财”,之前总感觉大家对于量化讳莫如深,生怕泄露一点。 但当我读完 Ernest P. Chan 博士的书之后感觉整个量化世界的大门就这么明晃晃的在我眼前打开了,我开始具备能力从网络世界里的捡拾一块块的量化知识碎片,拼凑出了一条自己真正能落地的路线。 2. Delta Neutral 套利策略进展 当前量化交易系统架构: 硬件:复用一台 bandwagonhost 的 VPS (用来搭梯子的),个人量化的战场是低频中低 cap 盘,秒级响应完全够用; 软件:使用 Python 语言自己搭的一套框架,CEX 使用 ccxt 统一交易框架,DEX 使用官方 SDK 或者自己参考 API 文档实现一个 adapter 层; 数据库:使用 sqlite3